Бинарные опционы

Вот нагуглился блог на русском по бинарным опционам. Направление можно сказать новое, но уже модное. Конечно, же не надо сразу же бежать открывать счет ... но материалы на первый взгляд интересные. Тем кто любит делать ставки понравится (хотя я такие вещи не очень-то и люблю)

Бинарные опционы также называют цифровыми опционами или опционами с фиксированной прибылью. При торговле бинарными опционами инвестор должен сделать прогноз направления цены выбранного актива (рост или снижение стоимости) в определенный момент времени.
К примеру, если трейдер выбрал в качестве торгуемого актива акции Роснефти и время – конец дня, то при покупке бинарного опциона на этот актив, ему нужно будет спрогнозировать, поднимутся в цене акции Роснефти к концу дня или, наоборот, их цена снизится.

Кто интересуется почитать можно перейдя по ссылке>>
ПС: осторожно! в том блоге много рекламы)))

EURUSD: Стратегии на Non farm payrolls (статистика за 10 лет)

Реакция пары EURUSD на выход  Non farm payrolls (статистика за 10 лет).

Как реагирует рынок на данные новости? Обычно (всегда) рынок очень бурно реагирует на подобную статистику. В Интернете можно найти немало статей, посвященных различным стратегиям работы на данных новостях. Однако как правило упомянутые публикации (включая видео контент) больше выглядят как некая реклама быстрого заработка.

Справка:

Занятость в несельскохозяйственном секторе.
(Non farm payrolls).

Non farm payrolls - количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за истекший месяц.
Далее (в отдельном окне с сайта finam.ru)

Существует множество различных инструментов, чувствительных к NFP. Большей попоулярностью пользуются долларовые инструменты с экспозицией по различным валютам: контракты, предлагаемые ДЦ-ами (как они себя именуют - форекс брокерами), инструменты биржевого срочного рынка (фьючерсы и опционы), валютные ETF-ы и прочее ...

"Ценные бумаги и социально-экономические реформы в России"

Интереснейшее видео программы "ACADEMIA" по истории Российского рынка ценных бумаг от Телеканала Культура (две лекции читает Юрий Петрович Голицын).

Любопытные факты:

• подделке ценных бумаг предпочитали подделку денег
• банкстеры жульничали уже и в IXX веке (первые крахи, аферы и пирамиды)
• частный капитал решил проехаться за счет Гос-ва, за что был поставлен на место
• большевики и эсеры предпринимали попытки спровоцировать клинч ликвидности, чтоб парализовать банковскую систему
• Росийский Гособлигации всегда размещались с большим спрэдом за рубежем
• Гос-во препятствовало выходу малоимущих на рынок, с тем чтобы уберечь таковых от потерь вложенных денег, а банкирские дома (первые бакет-шопы и ДЦ) успешно обходили это ограничение
• и еще много-много интересного ...

Смотреть видео >>

Квантовая стратегия инвестирования - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов!

Direxion представил последнее новшества, дополняющие линейку его продуктов фондов с "плечом" и "шортовых" фондов - фонды с тройным плечом внутри дня и с шортами по Российскому фондовому рынку и по компаниям агропромышленного сектора. Два новых ETF по Российскому рынку:

• Daily Russia Bull 3x Shares (RUSL) - Лонг с 3-м плечом (Россия)
• Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) - Шорт с 3-м плечом (Россия)

Новые Русские ETF позволяют каждый день получать тройную доходность по базовому активу, в качестве которого выступает индекс DAXglobal Russia+. DAXglobal Russia+ также является бенчмарком для известного Market Vectors Russia ETF (RSX) фонда, одного из четырех продуктов, прошедших процедуру листинга с экспозицией по Российскому фондовому рынку, суммарная капитализация которых составляет более 3 млрд долларов, значительная часть из которых приходиться на RSX.

Всвязи с этим, в гугле нашлось немало критики плечевых ETF-ов, а также критики на критику этих же плечевых ETF-ов. И даже несколько стратегий, в том числе т.н."квантовых", основанных на недостатках (преимуществах), одним словом, специфических особенностях представленных инструментов.

Российские Акции (Beta, Risk, P/E, P/BV, Dividend yield)

NAME	BETA	RISK	% 12MO RETURN	P/E	P/BV	LAST DIVIDEND	%12MO DIV. YLD.
Aeroflot - Russian Airlines OJSC	0.77	23.9	24.3	29.9	2.8	1.085	1.582
Severstal OAO	1.23	32.0	49.1	9.4	2.5	2.420	0.894
Unified Energy System JSC	1.04	40.0	10.7	23.6	0.5	0.002	0.594
Gazprom OAO	1.04	30.4	34.0	4.7	0.8	3.850	1.956
MMC Norilsk Nickel OJSC	1.10	29.4	51.3	9.7	3.3	180.000	5.539
Federal Hydrogenerating Co JSC	0.86	24.7	-11.5	33.8	0.9	N/A	N/A
Lukoil OAO	0.97	25.1	20.5	5.6	0.8	59.000	3.440

Риски инвестирования в Россию - мнения двух портфельных менеджеров

Оценки рисков инвестирования в Россию этих двух топовых успешных управляющих фондами расходятся на многие мили, несмотря на то что инвестируют они в Российский рынок уже десяток лет из своих офисов в Стокгольме, которые расположены в нескольких кварталах друг от друга.

Peter Elam Hakansson управляет фондом Russia Fund группы East Capital, с активами в €1.9 млрд ($2.7 млрд). Если бы Вы инвестировали в Российский рынок через этот фонд 10 тысяч долларов 10 лет назад, то в марте этого года уже имели бы $97.6 тысяч. Это 26% годовых - лучший показатель в Европе для фондов с активами в $500 миллионов, по данным Morningstar.

BULLET: Риск премии и ставки - США, Бразилия, Индия, Китай, Мексика

Можно на пальцах сказать, что это ожидаемая долгосрочная долларовая доходность рынков, которая заложена в текущие цены и ставки.

BULLET: Фундаментальные уровни по S&P500

Согласно "Market Attributes|U.S. Equities" отчету [1] в 2011 ожидется P/E в 14.03 и 12.35 в 2012. Если на момент отчета значение индекса составило 1363.61, то прибыль ожидается 97.19 и 110.41 в 2011 и 2012 гг, соответствено. Ставки на сегодня 3.31% по казначейским десятилеткам, 5.58% по корпоративным долгам с рейтингом Мудиз BAA и 8.58% ставка по модельной мусорной облигации вероятность дефолта по которой выше в два раза, чем по BAA (согласно модели Risk-Neutral Probabilities c reсovery rate 0%) - Источник ФЕДрезерв [2], расчеты investhought [3].

Требуемая ставка доходности по S&P500, определяемая как Трежериз "плюс" Риск-премия по рынку акций, составляет 7.41% [4].